В октябре по основному портфелю небольшая просадка -0.93%, с начала года +18.01%, с начала работы +225.71%. После ударного августа и сентября ситуация вполне нормальная. Результат каждый месяц также обновляем на сайте.


Отдельно по опционной стратегии результат за месяц +2.88%, с момента старта в рэнкинге управляющих доходность +145.45%. 


( Читать дальше )

Всем привет! Давно не писали о результатах… исправляюсь!

Динамика доходности опционной стратегии уже давно висит в рэнкинге управляющих Мосбиржи.

За все время доходность +142,57% при максимальной просадке -20.12%. В торговле используются только опционные конструкции плюс управление дельтой.

По основному счету (откуда накапливаем статистику с 2011 года) результат скромнее,  с начала года +18,94%. Данные обновляем у себя на сайте каждый месяц (http://rusalgo.ru/investor.html ). Сайт кстати теперь на новом домене, старый домен и почта безвозвратно утеряны :(  Результат хуже, т.к. и риски совсем другие, и счет управляется комбинированными методами (лимиты раскиданы по алгопортфелю, опционам и инвестиционным позициям в акциях).

( Читать дальше )

Год получился сложный, низковолатильный. Движений на рынке было мало, размах колебаний совсем небольшой. В целом можно сказать, что рынок «протух». На этом фоне максимальный результат по итогам года показала опционная стратегия +65.32%(она есть в рэнкинге Мосбиржи). На опционах реализовывались преимущественно стратегии «от продажи» с динамическим хеджированием. Основной алгоритмический портфель на фьючерсах (Ri, Si, Eu) за год +2.77%, здесь уже второй год без особых успехов. Портфель несколько раз в течение года дорабатывали, но серьезных результатов это не принесло. Сложно что-то выжать из направленных стратегий на «стоячем рынке», это объективная реальность. По алготорговле на акциях результат самый худший -18.8% за год. Здесь сошлись сразу несколько негативных факторов: вошли на повышенном объеме в коррекцию в феврале-мае (при торговле только от лонга – убыток), сама по себе стратегия во второй половине года встала в стагнацию даже на растущем рынке, повысились «проскальзывания».

( Читать дальше )

На рынке ничего интересного не происходит, волатильность на рекордно низких значениях. Алготрейдинг особых результатов не приносит, в основном доходность дают опционные конструкции для «боковиков».
По стратегии «Опционы» за 3 месяца результат +10.62%, с момента старта +174.87%.


По основному алгопортфелю «Фьючерсы» за 3 месяца -5.4%. С момента старта +233.61%. 


( Читать дальше )

В июле индекс РТС вновь колебался в достаточно узком диапазоне, что вывело в лидеры по доходности «Опционную» стратегию +13.24% за июль и +164.25% с момента запуска.

Стратегия «Фьючерсы» за июль показала прирост +2.3%, общий результат с начала работы +239.01%.

( Читать дальше )

Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а вот по паре рубль/доллар состоялось хорошее движение вверх, что позволило заработать обеим стратегиям на срочном рынке. По стратегии «Опционы» результат за июнь +14.36% и общий результат с момента запуска +151.01%.

( Читать дальше )

В мае «болтанка» индекса РТС продолжилась, на паре рубль/доллар была пара неплохих движений в начале месяца, что вывело в плюс стратегию «Фьючерсы». Результат за май +4.39% и общий результат с момента запуска +229.91%.

Стратегия «Опционы» также показала закономерный плюс в мае +3.95%. С начала работы результат +136.66%. На текущей рыночной фазе это самая стабильная стратегия.

( Читать дальше )

В апреле мы наблюдали очередной месяц «боковика» по всем торгуемым активам. В таких обстоятельствах лучше всех выглядела стратегия «Опционы» (подробная информация по стратегиям доступна на нашем сайте) с результатом +3.55%, общая доходность за 20 месяцев +132.7%.

Стратегия «Фьючерсы» в апреле принесла убыток -2.07%. К сожалению, направленные стратегии не приносят результата на текущей фазе рынка. Общая доходность за 52 месяца с момента начала работы +225.52%.

( Читать дальше )

В марте волатильность на рынке несущественно выросла. Все стратегии отработали в штатном режиме. Напомним, с начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте.
Портфель «Фьючерсы» показал результат +0.58%. С момента запуска в январе 2013 доходность составила +227.6%. Продолжаем ждать роста волатильности и более выраженных направленных движений. 

Портфель “Опционы” по итогам марта показал результат +6.42%, с момента старта доходность составила +129.15%. Для опционов месяц был благоприятным. Индекс РТС сначала упал, затем вырос, показав за март практически нулевое изменение.

( Читать дальше )

Результаты в феврале 2017 года.
Февраль был самым коротким торговым месяцем, к тому же наложились и праздники. Валютная пара рубль/доллар по большей части укреплялась, показывая неплохие внутридневные колебания, индекс РТС закрыл месяц в умеренно негативном ключе. С начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте. Результаты у всех стратегий оказались в рамках ожиданий. Портфель «Фьючерсы» показал прирост на +3.98%. С начала работы в 2013 году доходность составила +227.01%. Рынок начал выходить из «спячки», вполне возможно сейчас мы видим очередную смену рыночной фазы на более «живую».

( Читать дальше )